제재 충격에 은행 대출 여력 위축 우려

공정거래위원회와 금융당국의 제재가 겹치면서 은행권의 충당금이 1조원을 넘어섰다. 과징금과 배상 비용이 순이익과 보통주자본을 낮춰 대출 공급까지 위축시킬 수 있다는 우려도 커지고 있다. 순이익이 1000억원 감소하고 보통주자본비율을 13% 안팎으로 유지할 경우, 주택담보대출 여력은 2조2000억원 넘게 줄어드는 것으로 계산된다.

공정위는 6일 국고채 입찰 담합 혐의를 받는 15개 국고채 전문딜러에 심사보고서를 보냈다. 대상은 국민·농협·기업·하나·산업은행 등 은행 5곳과 증권사 10곳이다. 담합 영향권에 든 입찰 규모는 약 76조2000억원으로 산정됐다. LTV 정보교환 담합의 관련 매출액 약 6조8000억원보다 10배 이상 크며, 법정 상한 20%를 단순 적용한 과징금은 최대 약 15조원이다.

은행들은 앞선 제재에 대비해 이미 상당한 충당부채를 반영했다. 공정위는 지난 1월 국민·신한·하나·우리은행이 2022년부터 2024년까지 LTV 정보를 교환해 부동산담보대출 시장의 경쟁을 제한했다며 과징금 2720억원을 부과했다. 홍콩H지수 ELS 불완전판매와 관련해서도 금융위원회가 KB국민·신한·하나·NH농협·SC제일은행에 약 6000억원의 과징금을 부과하는 방안을 검토하고 있다.

ELS와 LTV 관련 충당부채 등을 포함해 KB국민은행은 4300억원, 신한은행은 1846억원, SC제일은행은 1510억원, 하나은행은 1137억원, 우리은행은 515억원을 설정했다. NH농협은행의 ELS 관련 충당금 추정액 약 1000억원까지 합치면 전체 반영액은 1조300억원 안팎이다. 순이익 1000억원 감소분을 자본비율에 맞추려면 위험가중자산 약 7700억원을 줄이거나 자본을 확충해야 한다. 위험가중치 35%인 주택담보대출로 환산하면 여신 공급 감소액은 2조2000억원을 웃돈다. 국고채 사안의 최종 결정 이후 법적 절차가 이어질 가능성이 있어 충당금과 자본 여력, 생산적·포용금융에 미치는 부담도 지속될 전망이다.