AI 투자 열풍에 몸집 키운 헤지펀드, 주가 급락에 시타델에 자산 넘겨

인공지능(AI) 투자 열풍을 타고 설립 2년 만에 운용자산 200억 달러를 돌파했던 헤지펀드 시추에이셔널 어웨어니스가 AI 관련 주식 급락으로 유동성 위기에 몰리며 보유한 상장주식 포트폴리오 대부분을 켄 그리핀이 이끄는 시타델에 매각했다. 30일(현지 시간) 파이낸셜타임스와 월스트리트저널에 따르면 운용자산 710억 달러 규모의 멀티전략 헤지펀드 시타델은 지난 24시간 동안 시추에이셔널 어웨어니스가 보유한 약 160억 달러 규모의 상장주식 포트폴리오 대부분을 인수하는 거래를 성사시켰다. 이번 거래는 월가 역사상 손꼽히는 규모의 긴급 주식 거래로 평가된다.

시추에이셔널 어웨어니스는 전날 밤 여러 투자자들과 긴급 협상을 벌였지만, 이후 일부 소규모 투자자들과의 협상은 중단하고 손실을 최소화하기 위해 단일 대형 투자자와 신속히 거래를 마무리하는 데 집중한 것으로 전해졌다. 밀레니엄 매니지먼트를 포함해 최소 3곳의 대형 헤지펀드가 인수전에 참여했으며, 골드만삭스와 JP모건체이스 등 프라임 브로커도 협상 과정에 관여했다. 시타델은 고객 자금으로 보유한 자산이 아니라 차입금을 활용해 매입한 상장주식 포트폴리오를 인수했다. 고객 자금으로 운용하던 나머지 상장주식과 약 50억 달러 규모의 앤트로픽 지분 등 비상장 자산은 시추에이셔널 어웨어니스가 계속 보유하며, 회사도 비상장 투자회사 형태로 운영을 이어갈 예정이다.

이 펀드는 수익률을 극대화하기 위해 프라임 브로커로부터 대규모 자금을 차입해 레버리지 투자를 확대해 왔다. 기술주 급락으로 대출 기관의 마진콜(추가 증거금 요구)에 직면하면서 보유 자산을 매각하거나 신규 자금을 유치해야 하는 압박을 받았던 것으로 전해진다. 약 2년 전 설립된 시추에이셔널 어웨어니스는 운용자산을 200억 달러 이상으로 빠르게 불리며 최근 몇 년간 가장 빠르게 성장한 헤지펀드 가운데 하나로 꼽혔다. 설립자인 레오폴드 아셴브레너는 독일 출신으로, 오픈AI의 '슈퍼얼라인먼트' 팀에 몸담았다가 기밀 유출 의혹으로 해고된 이력이 있다. 그는 2024년 발표한 에세이 '시추에이셔널 어웨어니스: 앞으로의 10년'에서 AI가 사회를 근본적으로 바꿀 것이라고 전망하며 실리콘밸리에서 큰 주목을 받았고, 일부 투자자들은 그를 'AI 예언자'라고 부르기도 했다.

아셴브레너는 불과 지난주 투자자들에게 보낸 서한에서 올해 초부터 6월 말까지 수익률이 439%에 달했다고 밝히며 8월 1일부터 신규 자금을 받겠다고 안내했다. 그러나 불과 며칠 만에 AI 관련 주가 급락과 레버리지 부담이 겹치면서 유동성 위기에 직면했고, 결국 차입으로 매입한 상장주식 포트폴리오 대부분을 시타델에 넘기게 됐다. 시추에이셔널 어웨어니스가 보유 주식을 시장에 급히 처분하지 않아도 되면서 투자심리는 빠르게 회복됐다. 기술주 중심의 나스닥100지수는 이날 3% 이상 상승했고, 시추에이셔널 어웨어니스가 보유했던 주요 종목들의 주가도 일제히 반등했다.